С помощью индекса РТС можно судить об общем состоянии российского рынка и следить за его изменениями, контролируя свои инвестиции. Состав индекса РТС на Мосбирже включает котировки крупнейших российских компаний, тем самым, показывая общие настроения на бирже. Рассмотрим, что входит в этот индикатор, и сколько компаний в него включено.
Что такое индекс РТС?
Являясь одним из ключевых индикаторов российской фондового биржи, РТС показывает общую динамику торгов, свидетельствуя о росте или падении котировок компаний из определенного списка. Рассмотрим, из чего состоит этот показатель, и как его изменения помогают инвесторам и трейдерам принимать решения о покупке или продаже ценных бумаг.
РТС – это ценовой, взвешенный композитный индекс, измеряемый в базисных пунктах. Биржевой код – RTSI. Аббревиатура происходит от «Российская торговая система» — торговой площадки, работавшей в 90-е годы прошлого столетия. Показатель появился в 1995 году, став ключевым индикатором фондового рынка. Отсчет начался со 100 пунктов.
Строительные закупки в рамках контрактной системы: особенности подготовки и проведения (17.06.2021)
Он отражает, насколько изменилась стоимость акций динамично развивающихся, крупных компаний, работающих в ключевых отраслях экономики. Используется наравне с индексом Мосбиржи.
Состав индекса и количество акций в его составе подлежит пересмотру. Раз в три месяца индексный комитет рассматривает структуру и определяет входящие в нее компоненты с учетом данных о капитализации эмитента и количества выпущенных в обращение акций, которые свободно торгуются на рынке.
Чтобы войти в состав РТС, нужно иметь:
- выше 10% долю free-float ценных бумаг;
- ежедневно биржевые сделки с покупкой ли продажей активов;
- 15% и более ликвидности (отношение оборота к общему объему free-float);
- от 0,25% долю в индексе согласно расчетам.
Традиционно в индекс РТС входят акции Газпрома, Лукойла, Сбербанка, Новатэка и Норильского никеля, что в совокупности дает более 50% веса в индексе.
Список акций, входящих в индекс RTS
Основа индекса RTS – «голубые фишки» России, при этом, котировки номинированы в валюте. Изначально в состав входило всего 13 предприятий преимущественно нефтегазовой сферы. Часть компаний из этого списка исчезли (перестали существовать, реорганизовались – например, АО ЕЭС или Коминефть), а взамен этого появились новые участники.
Так, в 96-м году в расчетах участвовало уже 24 эмитента, а в 98-м – максимальные 128 компаний. Позднее количество сократилось и более не превышает 50, при этом, в состав могут входить и привилегированные и обыкновенные бумаги одной компании. В декабре 2020 года – 49 ценных бумаг, а в июне 2022 году – 41 акция российских эмитентов.
В 2011 году фондовая биржа РТС объединилась с ММВБ, создав общую торговую площадку Московская биржа.
Доли акций, входящих в индекс РТС, различаются. Наибольший вес имеют сырьевые компании и Сбербанк. Их котировки, меняясь в большую или меньшую сторону, задают общую динамику рынка.
Легкие тендеры до 600 000 ₽ — Закупки малого объема. Портал поставщиков, Березка, РТС маркет
В отраслевой структуре индекса есть заметное преобладание нефтегазового сектора (чуть менее половины), за ним по значимости идет добывающая и банковская отрасль (примерно 15-17%). Состав эмитентов подлежит пересмотру и меняется достаточно часто, но отраслевое распределение остается стабильным.
База расчета
Для базы расчета отбирают акции компаний с лучшей капитализацией на рынке, которые находятся в обращении на Мосбирже и отвечают требованиям ликвидности и free-float. По каждой ценной бумаге рассчитывается вес, который будет соответствовать значимости котировок конкретной компании. При этом должно быть выполнено ограничение – одна компания не может иметь вес в 15% и выше.
На 30 июня 2022 года база расчета включала 42 ценные бумаги, из которых наибольший вес приходился на обыкновенные акции:
| Эмитент | Тикер | Вес, % |
| Лукойл | LKOH | 13,96% |
| Сбербанк ао | SBER | 12,09% |
| Газпром | GAZP | 9,75% |
| ГМК «Норильский никель» | GMKN | 8,19% |
| Новатэк | NVTK | 6,55% |
| Яндекс | YNDX | 5,88% |
| Роснефть | ROSN | 3,84% |
| Магнит | MGNT | 3,44% |
| Татнефть ао | TATN | 2,88% |
| Тинькофф Банк | TCSG | 2,69% |
| Фосагро | PHOR | 2,54% |
| Полюс Золото | PLZL | 2,25% |
| Сургутнефтегаз ао | SNGS | 2,22% |
| МТС | MTSS | 2,01% |
| АЛРОСА | ALRS | 1,60% |
| Сургутнефтегаз ап | SNGSP | 1,58% |
| X5 Retail Group | FIVE | 1,44% |
| НЛМК | NLMK | 1,40% |
| Северсталь | CHMF | 1,29% |
| Полиметалл | POLY | 1,25% |
| РУСАЛ | RUAL | 1,20% |
| Московская биржа | MOEX | 1,19% |
| Сбербанк ап | SBERP | 1,12% |
| ПИК | PIKK | 1% |
| Интер РАО ЕЭС | IRAO | 0,99% |
| Русгидро | HYDR | 0,81% |
| ВТБ | VTBR | 0,81% |
| OZON | OZON | 0,73% |
| Татнефть ап | TATNP | 0,58% |
| ММК | MAGN | 0,57% |
| Ростелеком | RTKM | 0,55% |
| Транснефть | TRNFP | 0,55% |
| VK | VKCO | 0,48% |
| FIXPRICE GROUP | FIXP | 0,42% |
| АФК «Система» | AFKS | 0,42% |
| ЭН+ ГРУП | ENPG | 0,41% |
| МКБ | CBOM | 0,36% |
| Детский мир | DSKY | 0,32% |
| Globaltrans | GLTR | 0,32% |
| Аэрофлот | AFLT | 0,26% |
| HEADHUNTER GROUP | HHRU | 0,06% |
Список постоянно пересматривается и публикуется на официальном сайте Мосбиржи. В отличие от индекса IMOEX, рассчитываемого в рублях, РТС определяют с учетом курса доллара США.
Расчет и пересчет РТС ведется каждую секунду торгов. В основе вычислений лежит методика, утвержденная в 2011 году, с использованием данных об общей капитализации и конкретной ценной бумаги.
Поскольку показатель служит расчетной величиной, проводить рыночные сделки с ним как с торговым инструментом нельзя, однако есть возможность проведения операций с использованием РТС.
Историческая динамика
Первоначально индексу РТС присвоили значение в 100 пунктов. Максимальное значение достигнуто в мае 2008 года, когда РТС достиг 2498,1. Минимальное падение показал индекс в сентябре 1998 года – с падением до 37,74. На июль 2020 года он колебался в районе 1240 пунктов, а в августе 2022 года – 1100 пунктов.
При создании единой площадки с объединением РТС и ММВБ провайдером становится Мосбиржа. Найти актуальное значение индекса можно в биржевых сводках, новостях, календаре ребалансировок, публикуемом на сайте Московской биржи. За 27 лет своего существования индекс показал 11-кратный рост.
Что он показывает и чем полезен для инвестора?
Для компании, выпускающей ценные бумаги, факт включения в индекс РТС расценивается положительно. Это событие можно использовать как драйвер роста, когда в ценные бумаги идет крупный инвестиционный капитал институциональных участников рынка. Для инвестора вхождение акций в этот индекс говорит о том, что компания обладает неплохим ресурсом к дальнейшему росту и развитию. С высокой вероятностью, стоит ждать положительной динамики вслед за сообщением о включении в состав RTSI.
Одновременно с этим следует понимать, что позитивный эффект в котировках будет краткосрочным. Помимо вхождения в индекс на динамику цен будет влиять комплекс факторов. Следующая корпоративная или биржевая новость перекроет предыдущий эффект и скорректирует динамику согласно настроениям инвесторов.
Хотя купить биржевой индекс RTS не получится, есть возможность инвестирования в него, самостоятельно формируя портфель согласно текущему весу активов в индексе. В отличие от S
● практикующий инвестор (с 2017 года инвестирую в акции, ПИФы, ETF-фонды);
● эксперт по фрилансу и управлению личными финансами.
● живу на пассивный доход (пришла к этому с нуля)
Источник: misterrich.ru